文华财经T8软件ROC+MTM+均线多空头排列量化策略模型:
一、策略编写条件和逻辑:
2、做多:HH1指标K线为红,LC指标(看红绿线)为红,系统自带ROC、MTM指标金叉,均线多头排列,开多仓。
3、止损:空单,价格大于开仓K线最高点止损;多单:价格小于开仓K线最低点止损。(注:此处不是收盘价,是只要价格达到)
4、以上所有开平仓如果没成交,追价成交。
5、适用秒周期。
6、均线:M1=1,M2=2(参数可调)
二、策略模型源码:
HH1:=IF(H<REF(H,1) AND REF(H,1)<REF(H,2),REF(H,2),0);
LL1:=IF(L>REF(L,1) AND REF(L,1)>REF(L,2),REF(L,2),0);
HH2:=VALUEWHEN(HH1>0,HH1);
LL2:=VALUEWHEN(LL1>0,LL1);
K1:=IF(CLOSE>HH2,-3,IF(CLOSE<LL2,1,0));
K2:=VALUEWHEN(K1<>0,K1);
G:=IF(K2=1,HH2,LL2);
G1:=VALUEWHEN(ISLASTBAR,G);
DRAWNUMBER1(L>0,G1,G1,0),COLORCYAN;
W1:=K2;
LOWV:=LLV(LOW,9);
HIGHV:=HHV(HIGH,9);
RSV:=EMA((CLOSE-LOWV)/(HIGHV-LOWV)*100,3);
K:=EMA(RSV,3);
D:=MA(K,3);
ROC:(CLOSE-REF(CLOSE,24))/REF(CLOSE,24)*100;
ROCMA:MA(ROC,20);
MTM:CLOSE-REF(CLOSE,6);
MTMMA:MA(MTM,6);
M1:=1;
M2:=2;
SS:=W1=1&&D>K&&ROC<ROCMA&&MTM<MTMMA&&MA(C,M1)<MA(C,M2);
BB:=W1=-3&&K>D&&ROC>ROCMA&&MTM>MTMMA&&MA(C,M1)>MA(C,M2);
//做多策略
BB,BK;
L<REF(L,BARSBK),SP;
//做多策略
SS,SK;
H>REF(H,BARSSK),BP;
//设置
AUTOFILTER;