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文华财经T8期货量化程序ATR策略模型逻辑源码

云析文华财经

2024-05-03 0 6,026

文华财经T8期货量化程序策略模型逻辑条件：

1.定义上轨，10均线+2倍ATR；
2.定义下轨，10均线-2倍ATR；
3.10均线做中轨线，当价格突破上轨做多，当价格突破下轨做空，价格触及10均线多单和空单都平仓.

文华财经T8期货量化程序策略模型源码如下：

TR := MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值

ATR := MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

MA10:MA(C,10);

TOP:MA10+2*ATR;

BOTTOM:MA10-2*ATR;

CROSS(C,TOP),BPK;

CROSSDOWN(C,BOTTOM),SPK;

C<MA10,SP;

C>MA10,BP;

AUTOFILTER;

以上策略模型源码，仅供学习研究之用，不具备任何实际投资策略意见，请知悉！更多关于量化自动交易程序模型，请收藏我们！

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