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文华财经T8跨周期均线排列自动交易量化策略模型源码

云析文华财经

2024-04-26 0 99,908

文华财经T8跨周期均线排列自动交易量化策略模型源码：

5分钟交易策略模型：

TR : =MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR : =MA(TR,26);
H1:VALUEWHEN(DAYBARPOS=2,HHV(H,DAYBARPOS));
L1:VALUEWHEN(DAYBARPOS=2,LLV(L,DAYBARPOS));

DAYBARPOS>1&&(H1-L1)/L1<0.01&&C>H1&&V>MA(V,5)&&(COUNTSIG(BK,DAYBARPOS)+COUNTSIG(SK,DAYBARPOS))=0,BK;
(C<L1||C<H1-1*ATR)&&BKVOL>0,CLOSEOUT;

DAYBARPOS>1&&(H1-L1)/L1<0.01&&C<L1&&V>MA(V,5)&&(COUNTSIG(BK,DAYBARPOS)+COUNTSIG(SK,DAYBARPOS))=0,SK;
(C>H1||C>L1+1*ATR)&&SKVOL>0,CLOSEOUT;

CLOSEMINUTE<=2,CLOSEOUT;
AUTOFILTER;

增加跨周期条件：(在原来基础上进行数据跨周期引用)

5分钟策略的基础上加上日线呈多头排列时，符合5分钟做多条件开多仓，反之，日线呈空头排列，符合5分钟做空条件，方开空仓。

模型源码：(分别建立两个模型)

建立被引用模型A：

MA5:MA(C,5);

MA10:MA(C,10);

MA30:MA(C,30);

AA:=MA5>MA10&&MA10>MA30;

BB:=MA5<MA10&&MA10<MA30;

跨周期主模型B：

#IMPORT[DAY,1,AA] AS VAR1

AA:=VAR1.AA;

BB:=VAR1.BB;

TR : =MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

ATR : =MA(TR,26);

H1:VALUEWHEN(DAYBARPOS=2,HHV(H,DAYBARPOS));

L1:VALUEWHEN(DAYBARPOS=2,LLV(L,DAYBARPOS));

AA&&DAYBARPOS>1&&(H1-L1)/L1<0.01&&C>H1&&V>MA(V,5)&&(COUNTSIG(BK,DAYBARPOS)+COUNTSIG(SK,DAYBARPOS))=0,BK;

(C<L1||C<H1-1*ATR)&&BKVOL>0,CLOSEOUT;

BB&&DAYBARPOS>1&&(H1-L1)/L1<0.01&&C<L1&&V>MA(V,5)&&(COUNTSIG(BK,DAYBARPOS)+COUNTSIG(SK,DAYBARPOS))=0,SK;

(C>H1||C>L1+1*ATR)&&SKVOL>0,CLOSEOUT;

CLOSEMINUTE<=2,CLOSEOUT;

AUTOFILTER;

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